Prof. Dr. ÖMER ÖNALAN

Yayın Ağı

Makaleler 16

1. JOINT MODELLING OF S&P500 AND VIX INDICES WITH ROUGH FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK VOLATILITY MODEL

ÖNALAN Ö.

Romanian Journal of Economic Forecasting , cilt.25, sa.1, ss.68-84, 2022 (SSCI)

2. JOINT MODELLING OF S&P500 AND VIX INDICES WITH ROUGH FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK VOLATILITY MODEL

ÖNALAN Ö.

ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING , cilt.25, sa.1, ss.68-84, 2022 (SSCI)

3. Estimation of economic growth using Grey Cobb-Douglas production function: an application for US economy

ÖNALAN Ö., BAŞEĞMEZ H.

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF) , cilt.7, ss.178-190, 2018 (Hakemli Dergi) Sürdürülebilir Kalkınma

4. The modeling of extreme stochastic dependence using copulas and extreme value theory: case study from energy prices

ÖNALAN Ö.

Global Journal of Mathematical Analysis , cilt.5, ss.29-36, 2017 (Hakemli Dergi)

5. Time-changed generalized mixed fractional Brownian motion and application to arithmetic average Asian option pricing

ÖNALAN Ö.

International Journal of Applied Mathematical Research , cilt.6, ss.85, 2017 (Hakemli Dergi)

6. Pure jump levy processes and self decomposability in financial modeling

ÖNALAN Ö.

Journal of Mathematics Research , cilt.3, ss.41, 2011 (Hakemli Dergi)

7. Meixner Süreci İle Reel Efektif Döviz Kuru nun Modellenmesi

ÖNALAN Ö.

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.30, ss.263-281, 2011 (Hakemli Dergi)

8. Financial risk management with normal inverse Gaussian distributions

ÖNALAN Ö.

International Research Journal of Finance and Economics , cilt.38, ss.104-115, 2010 (Scopus)

9. KARARLI DAĞILIMLARLA FİNANSAL RİSK ÖLÇÜMÜ

ÖNALAN Ö.

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.28, ss.549-571, 2010 (Hakemli Dergi) Sürdürülebilir Kalkınma

10. VASICEK VE CIR MODELLERİ KULLANILARAK OYNAKLIK VE FAİZ ORANLARININ MODELLENMESİ

ÖNALAN Ö.

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.27, 2009 (Hakemli Dergi)

11. Martingale measures for NIG Lévy processes with applications to mathematical finance

ÖNALAN Ö.

International Research Journal of Finance and Economics , cilt.34, ss.56-68, 2009 (Scopus)

12. Financial modelling with Ornstein Uhlenbeck processes driven by Lévy process

ÖNALAN Ö.

Proceedings of the World Congress on Engineering , cilt.2, ss.1-3, 2009 (Hakemli Dergi)

13. Finansal zaman serileri için ortalamaya dönme sıçrama difüzyonu modeli

ÖNALAN Ö.

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.22, ss.201-224, 2007 (Hakemli Dergi)

14. MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ

ÖNALAN Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , cilt.4, 2003 (Hakemli Dergi)

15. Finansal risk yönetiminde ekstrem değer teorisi

ÖNALAN Ö.

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.18, ss.423-437, 2003 (Hakemli Dergi)

16. Markov Süreçleri

ÖNALAN Ö.

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , cilt.1, 1994 (Hakemli Dergi)

Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler 4

1. Prediction of gross domestic product (GDP) by using Grey Cobb-Douglas production function

ÖNALAN Ö., BAŞEĞMEZ H.

4th Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, cilt.7, ss.18-23, (Tam Metin Bildiri) Sürdürülebilir Kalkınma

2. Subdiffusive Ornstein-Uhlenbeck Processes and Applications to Finance

ÖNALAN Ö.

World Congress on Engineering (WCE 2015), London, Kanada, 1 - 03 Temmuz 2015, ss.697-703, (Tam Metin Bildiri)

3. Financial Modelling with Ornstein-Uhlenbeck Processes Driven by Levy Process

Onalan O.

World Congress on Engineering, London, Kanada, 1 - 03 Temmuz 2009, ss.1350-1355, (Tam Metin Bildiri)

4. Financial asset returns modeling using stable self similar processes

ÖNALAN Ö.

Stochastic Finance, 01 Temmuz 2004, (Tam Metin Bildiri)

Kitaplar 3

Metrikler

Yayın

Yayın (WoS)

Yayın (Scopus)

Atıf (Scopus)

H-İndeks (Scopus)

Tez Danışmanlığı

Açık Erişim

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Prof. Dr. ÖMER ÖNALAN

Yayınlar & Eserler

1. JOINT MODELLING OF S&P500 AND VIX INDICES WITH ROUGH FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK VOLATILITY MODEL

2. JOINT MODELLING OF S&P500 AND VIX INDICES WITH ROUGH FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK VOLATILITY MODEL

3. Estimation of economic growth using Grey Cobb-Douglas production function: an application for US economy

4. The modeling of extreme stochastic dependence using copulas and extreme value theory: case study from energy prices

5. Time-changed generalized mixed fractional Brownian motion and application to arithmetic average Asian option pricing

6. Pure jump levy processes and self decomposability in financial modeling

7. Meixner Süreci İle Reel Efektif Döviz Kuru nun Modellenmesi

8. Financial risk management with normal inverse Gaussian distributions

9. KARARLI DAĞILIMLARLA FİNANSAL RİSK ÖLÇÜMÜ

10. VASICEK VE CIR MODELLERİ KULLANILARAK OYNAKLIK VE FAİZ ORANLARININ MODELLENMESİ

11. Martingale measures for NIG Lévy processes with applications to mathematical finance

12. Financial modelling with Ornstein Uhlenbeck processes driven by Lévy process

13. Finansal zaman serileri için ortalamaya dönme sıçrama difüzyonu modeli

14. MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ

15. Finansal risk yönetiminde ekstrem değer teorisi

16. Markov Süreçleri

1. Prediction of gross domestic product (GDP) by using Grey Cobb-Douglas production function

2. Subdiffusive Ornstein-Uhlenbeck Processes and Applications to Finance

3. Financial Modelling with Ornstein-Uhlenbeck Processes Driven by Levy Process

4. Financial asset returns modeling using stable self similar processes

1. Stokastik Süreçler

2. İşletme Matematiği

3. Finans Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme

Yayın

Yayın (WoS)

Yayın (Scopus)

Atıf (Scopus)

H-İndeks (Scopus)

Tez Danışmanlığı

Açık Erişim