The modeling of extreme stochastic dependence using copulas and extreme value theory: case study from energy prices
Global Journal of Mathematical Analysis, cilt.5, ss.29-36, 2017 (Hakemli Dergi)
- Yayın Türü: Makale / Tam Makale
- Cilt numarası: 5
- Basım Tarihi: 2017
- Doi Numarası: 10.14419/gjma.v5i2.7256
- Dergi Adı: Global Journal of Mathematical Analysis
- Sayfa Sayıları: ss.29-36
- Marmara Üniversitesi Adresli: Evet