BANKALARDA ARTAN KREDİ RİSK YÖNETİM SORUMLULUĞU VE SEKTÖRE GÖRE DÜZELTİLMİŞ VERİLER YARDIMIYLA MODELLEME

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2022

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Selim Duman

Danışman: Sibel Yılmaz Türkmen

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu tez çalışmasında, temel olarak sorunlu kredinin tahmini ve yönetimi için daha kararlı ve yol gösterici bir modelin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; farklı sektörlerdeki firmalara ait ve zaman içerisinde istikrarsız bir yapıda olabilmeleri sebebiyle, finansal oranların tahmin modelleri üzerinde oluşturabileceği problemlerin çözümü için sektöre göre düzeltilmiş oranların etkileri araştırılmıştır. Lojistik regresyon yönteminin kullanıldığı çalışmada, sektöre göre düzeltilmiş oranların etkileri ilk olarak ana örneklem üzerinden araştırılmıştır. Çalışmada, sıkça başvurulan eşleştirmeli yöntemle de alt örneklem grupları oluşturulmuştur. Sektöre göre düzeltilmiş oranların etkileri, oluşturulan bu alt örneklemlerle geliştirilen modeller üzerinden de araştırılmıştır. Çalışmada, 2011-2017 dönem verileri kullanılarak sektöre göre düzeltilmiş oranlar ile aynı firmaların ham oranlarıyla tahmin modelleri geliştirilmiştir. Geliştirilen tüm modeller 2018 yılı verileri üzerinden test edilmiştir. Test örneklemleri üzerinden elde edilen sonuçlara göre, sektöre göre düzeltilmiş oranlarla elde edilen modellerin tamamı sorunlu kredi tahmininde daha başarılı olmuştur. Sonuç olarak, sektöre göre düzeltilmiş oranlarla elde edilen modellerin sorunlu kredi tahmini ve yönetiminde daha kararlı bir yapı sergileyerek etkili olabileceği değerlendirilmiştir.