Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2007
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: BAŞAR DİLİŞEN
Danışman: ŞEVKET IŞIL AKGÜL
Özet:YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA GELİSTİRİLEN BİRİMKÖK TESTLERİ VE UYGULAMASI Zaman serisi ekonometrisinde degiskenler arasındaki iliskilerle ilgili dogru sonuçlara ulasabilmek için serilerin duraganlıgının dogru yaklasımlarla analiz edilmesi gerekmektedir. Ortak bütünleme, nedensellik, VAR analizleri, etki-tepki fonksiyonları ile varyans ayrıstırma tekniklerinin temeli serilerin duraganlıklarına dayanmaktadır. Bu nedenle, serilerin duraganlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi gelistirilmistir. Ancak, yapısal kırılmanın dikkate alınmadıgı testlerle serilerin duraganlıkları analiz edildiginde aslında kırıklı bir trend dogrusu etrafında duragan olan bir seri birim köke sahip olarak bulunabilir. Serilerin özellikleriyle ilgili olarak alınan yanlıs kararlar, ortadan kaldırma yöntemlerinin farklılıgı nedeni ile hatalı analiz sonuçlarına yol açacaktır. Sonuç olarak da ortak bütünleme ve VAR gibi analizlere de yanlıs serilerle baslanmıs olunur. Bu çalısmada duraganlıgın analizi için gelistirilmis test stratejileri hakkında bilgi verildikten sonra 1994:01-2006:01 döneminde ABD Doları için duraganlık incelemesi yapılmıs ve yapısal kırılma dikkate alınmadan duraganlıgın analiz edildigi çalısmalarda ulasılan yanlıs sonuçlara yer verilmistir. ABSTRACT UNIT ROOT TESTS FOR STRUCTURAL BREAK WITH AN APPLICATION In order to get correct results for relations among variables, it is needed to analyse the stationarity of the variables in time series econometrics. For cointegration,causality, VAR analysis, impulse-response functions and varyans decompositon methods, stationarity analysis is the beginning point. A lot of test strategies is presented by economists to analyse the stationarity. When the stationarity is tested with a test approach, that doesn’t take structural break into consideration, the result is to accept the presence of the unit root in data process instead the time series is stationary with a broken trend. In this situation, because of the incorrect result for stationarity, the method for making the series stationary is selected incorrect,too. In addition, it is a wrong beginning for cointegration and VAR analysis. In this application, firstly common stationarity test approaches are defined and then, applications to U.S. Dolar current rate series are made for Turkey in the period of 1994:01-2006:01. Finally, some incorrect applications that used the wrong testing approaches are presented for criticism.