Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Aktüerya Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2017
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ARİF DEMİRAL
Danışman: SERPİL ERGÜN
Özet:Bu çalışmada, Türkiye’nin güçlü ekonomiye geçiş programı sonrası (2002:Q1-2015:Q3) dönemindeki veriler kullanılarak ekonomik büyüme, ihracat ve Türk Eximbank kredileri arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Nedensellik süreci bağlamında öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller – ADF) birim kök testi ile durağanlık, Johansen eş bütünleşme testi ile uzun dönemli ilişki ve sonrasında Granger testi ile de nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Etki-tepki analizi ile her bir değişkenin farklı şoklara 8 çeyrek dönem içinde nasıl tepki verdiği grafikler yardımıyla analiz edilmiştir. Son olarak ise bir serideki değişimin ne kadarlık kısmının kendisine verilen şoktan, ne kadarlık kısmının ise diğer serilere verilen şoklardan kaynaklandığını analiz etmek amacıyla varyans ayrıştırması analizi yapılmıştır. Nedensellik analizi sonucuna göre, ihracat ve ekonomik büyüme arasında çift taraflı; ihracattan Türk Eximbank kredilerine tek taraflı nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Eşbütünleşme analizi sonucunda ise ihracat ve Türk Eximbank kredileri arasında uzun dönemli ilişki tespit edilememiştir. ABSTRACT In this study, the causality relationship among economic growth, exports and Türk Eximbank loans was examined by using the data that Turkey’s post-transition program to strong economy in the period (2002:Q1-2015:Q3). In the context of causality process, firstly, stationarity is investigated by using Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test, long-term relationship is investigated by using Johansen co-integration test and then causality relationship is examined by using Granger test analysis is carried out. It was analyzed by impulse-response analysis with the help of graphs how each variables reacts to different shock in 8 quarters. Besides, the analysis of the variance decomposition is conducted to analyze how much of the change in a series results from the shock given to it and how much from the shocks given to the other series. According to the results of causality analysis, a bidirectional causality between exports and economic growth and a unilateral causality from exports to Türk Eximbank loans have been obversed. In the results of cointegration analysis, a long-term relationship between exports and Türk Eximbank loans could not be detected.