Bankacılık sektöründe kredi riskini etkileyen makroekonomik göstergeler: Türkiye örneği
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2021
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: AYŞEGÜL AŞIK
Danışman: Gökhan Işıl
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Bankalar içinde bulundukları finansal sistemde aracılık faaliyetini yerine getiren önemli finansal öğelerden biridir. Toplamış oldukları mevduatları tasarruf sahiplerine kullandırarak karlarını maksimize etmek isterler. Bu faaliyetleri ise çoğunlukla kredilendirme işlemleri ile yerine getirmektedirler. Türk bankacılık sektörünün önemli gelir kalemi olan kredilerin vadesi geldiğinde geri ödenmesinde sorun yaşanması halinde bankaların takipteki kredi oranları artarken karşı karşıya kaldığı temel risk faktörlerinden birisi olan kredi riskine de maruz kalırlar. Artan takipteki krediler bir yandan bankaların bilanço kalitelerinde bozulmaya sebep olup riskten korunmak için ilave sermaye gereksinimi doğururken diğer yandan makroekonomik ve finansal göstergeleri olumsuz yönde etkileyerek ülke kredi riskinin artmasına sebep olmaktadır. Temelde takipteki kredi oranlarının artmasından dolayı ortaya çıkan kredi riski, aracılık faaliyetlerinden doğduğu gibi bankanın varlık değerlerinde azalma ile ya da temerrüde düşme olasılığındanda meydana gelmektedir. Bu sebeple kredi riski, bir yandan bankaların varlıklarında erimeye sebep olup, yeni kredilendirme işlemlerinin sınırlanmasına yol açarken diğer taraftan yayılabilme etkisi ile diğer ülkeleri de kayba uğratarak finansal krizlere yol açabilmektedir. Küreselleşen ekonomide artan rekabet koşulları, piyasaların serbestleşmesi değerlendirildiğinde kredi riski ve kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesi hem bankaların bilançolarının kalitesi hem de riskten korunmak için ihtiyaç duyulan sermaye gereksinmelerinin ayarlanması açısından oldukça önemli hale gelmiştir. Kredilerin teminatlandırma yöntemi ile takipteki kredileri azaltmaya yönelik ve kredi riskinden korunmak için çeşitli kredi türevleri geliştirilmiş olup en yaygını olan Kredi Temerrüt Swaplarının kullanımı ise her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler, kredi riski, takipteki krediler ve kredi riski arasındaki ilişki, takipteki kredileri azaltmak ve kredi riskinden korunmak için kredi temerrüt swaplarının bankacılık sektöründeki yeri ve son bölümde ise bankacılıkta kredi riskinin göstergesi takipteki kredi oranları ile ülke kredi riskinin göstergesi olan cds primleri arasındaki ilişki makroekonomik ve finansal göstergeler eşliğinde incelenerek arasındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır.