Basel kriterlerin bankacılık sektörü üzerine etkisi: Seçilmiş ülkelerin mukayeseli analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2019
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ALPER NEBİOĞLU
Danışman: Gökhan Işıl
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:1980'li yıllardan sonra uluslararası bankacılık hareketlerinin hızlanmasıyla farklı ülkelerde faaliyetlerde bulunan bankaların denetim sistemlerinin entegrasyonunun önemi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 1988'de İsviçre Basel'de Bank of International Settlements (BIS) altında toplanan komite riske dayalı ilk sermaye yeterliliği uzlaşısını yayınlamıştır. Komite tarafından ülkeler nezdinde bağlayıcılığı olmayan ancak uyulmasının tavsiye edildiği ve ülkelerinin saygınlığı, kredibilitesi anlamında uymasını ülkelerin menfaatine olan bir dizi uzlaşılar yayınlandı. Basel kriterleri olarak adlandırılan bu uzlaşıların ilki 1988 yılında yayınlanırken son güncelleme Basel III uzlaşısı adıyla 2008 krizi sonrası yapıldı. Ülkelerin ekonomik görünümleri ve bankacılık sektörlerini yapıları, dinamikleri vb. hususların büyük farklılıklar barındırabileceği göz önüne alındığında; bu kriterlerin ülkeler nezdindeki etkilerinin de farklı olacağı beklenen bir durumdur. Basel III kriterlerinin gelişiyle beraber bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun yeterli hale getirilmesi, rekabet güçlerini özellikle karlılıkların büyük oranda etkilemeye başlamıştır. Bu hususlara gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler nezdinde bakıldığı zaman; Basel kriterlerinin uygulanması ve etkileri ülkelerin veya finansal sistemlerinin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık arz edebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, Basel kriterlerinin tarihsel süreci anlatıldıktan sonra bankaların bilançolarını nasıl etkilediği anlatılmıştır. Akabinde Basel kriterlerinin Sermaye Yeterlilik Rasyosu(SYR) ve Çekirdek Sermaye Rasyosunda(ÇSR) yol açtıkları değişimlerin aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığını (ROE) ve faiz gelirini (FG) nasıl etkilediği ülkelerin gelişmişlikleri dikkate alınarak karşılaştırılmış ve sonuçta; Basel kriterlerinin ülke grupları ve Bankacılık sektörü gelir seviyelerine göre nasıl etki ettiği görülmeye çalışılmıştır.