Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2007
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Egemen Kasımoğlu
Danışman: ÖMER ÖNALAN
Özet:GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Egemen KASIMOĞLU Field : Business Administration Programme : Quantitative Methods Supervisor : Doç. Dr. Ömer ÖNALAN Degree Awarded and Date : M.A. – December 2007 Keywords : Operational Risk, Loss Distributions ABSTRACT QUANTITATIVE METHODS IN MEASURING OPERATIONAL RISK AND A PRACTICE IN TURKEY Recently, academical researches about the operational risk concept, tends to increase in quantity and also many corporations from many sectors, primarily the financial sector, gains interest to this concept. Operational risk, as a definition, means “the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events”. To measure this risk, various quantitative methods are being used and many of these methods are statistical and mathematical models, being used in many fields. In practice, realized operational risk losses used to build models and these models are aggregated to one model and future operational risk estimates, operational value at risk inferences are made. GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Egemen KASIMOĞLU Anabilim Dalı : İşletme Programı : Sayısal Yöntemler Tez Danışmanı : Doç. Dr. Ömer ÖNALAN Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Aralık 2007 Anahtar Kelimeler : Operasyonel Risk, Zarar Dağılımları OPERASYONEL RİSK HESABINDA SAYISAL YÖNTEMLER VE TÜRKİYE’DE BİR UYGULAMA Son yıllarda dünyada operasyonel risk kavramı ile ilgili akademik çalışmalar artmakta ve ayrıca başta finans sektörü olmak üzere bu konuya birçok sektörden kurumlar ilgi göstermektedir. Operasyonel risk, tanım itibariyle, “yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemler veya dış olaylar nedeniyle ortaya çıkan zarar riski” olarak tanımlanmaktadır. Bu riskin ölçülebilmesi için çeşitli sayısal yöntemlere başvurulmaktadır ve bu yöntemlerin çoğu halihazırda bir çok değişik alanda kullanılan istatistik ve matematik modellerinden oluşmaktadır. Uygulamada, gerçekleşen operasyonel risk zararları kullanılarak modeller oluşturulmuş ve bu modeller çeşitli matematiksel yöntemlerle birleştirilerek ana model elde edilmiş ve ileriye dönük operasyonel risk tahminleri, operasyonel riske maruz değer çıkarımları yapılmıştır.