ÇOK DEĞİŞKENLİ DCC-GARCH MODELLERİ:OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2019
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ÜMMÜHAN SIRMA EFE
Danışman: Turgut Ün
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Gelişmiş ülkelerin öncüsü olduğu otomobil üretimi birçok sektör ile etkileşim içinde olmasından dolayı etkileşim içinde olduğu bu sektörlerin ilerlemesinde stratejik öneme sahiptir. Demir-çelik, petro-kimya, cam, plastik, yazılım, tekstil ve elektronik gibi birçok sektörden oluşan otomotiv sektörü; tarım, turizm, savunma, ulaştırma, alt yapı ve inşaat sektörlerinin gelişmesinde de doğrudan ve dolaylı olarak etkilidir. Küresel otomotiv sektörü; teknolojideki ilerleme, müşteri isteklerinde ortaya çıkan değişim, fosil yakıtlı arabalar yerine elektrikli arabaların tercih edilmeye başlanması gibi büyük bir dönüşüm içindedir. Bu dönüşümün yaşandığı dönemde piyasaya sonradan girecek olan üreticiler için önemli fırsatlar oluşabilmektedir. Otomotiv sektörü Türkiye ekonomisi açısından da kritik öneme sahiptir. Türkiye'nin otomotiv sektöründe faliyetleri uzun yıllara dayanmasına rağmen günümüzde kendi imzasıyla seri üretim yaptığı yerli otomobili bulunmamaktadır. Üretimin önemli olduğu kadar üretilen bu otomobillerin pazalanması da önemli olduğundan üretim, iletişim ve pazarlama stratejilerinin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir. Türkiye coğrafi konumu, altyapısı ve beşeri sermayesi gibi avantajları sebebiyle ii otomotiv üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Bu bağlamda, dünyada otomotiv sanayinin mevcut durumu analiz edilerek, üretim ve dış ticaret ülkeler itibari ile incelenip, Türkiye'nin konumu belirlenmeye çalışılacaktır. Türk otomotiv sanayisinin küresel çapta rekabet edebilmesi için önerilerde bulunulacaktır. Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü de reel sektörde etkin olduğu kadar sermaye piyasasında da önemli yere sahiptir. Bu amaçla çalışma, Amerikan Hisse Senedi Piyasasında işlem gören ve Dünya otomotiv sektöründe önde gelen ülkelerden olan Japonya'ya ait üç otomobil şirketinin hisse senetleri fiyatlarının otoregresif süreçte modellenmesi üzerinedir. Hisse senedi fiyatları arasındaki otoregresif koşullu değişen ilişkiyi kovaryans matrisine yansıtan, Çok Değişkenli Otoregresif Koşullu Değişen Varyans modellerinden Dinamik Koşullu Korelasyon modeli ile çalışılmaktadır. Araştırma 31.12.2009-21.12.2018 dönemini kapsamaktadır.