Monte Carlo simülasyonu ile varyans rik primi hesaplaması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: OYA ÖZKAN

Danışman: AHMET METE ÇİLİNGİRTÜRK

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Günümüzde finansal piyasaların derinliği ve karmaşıklığı, çok sayıda türev ürünün de piyasalara dâhil edilmesiyle birlikte önemli ölçüde artmıştır. Teknoloji de özellikle gelişen iletişimle piyasalardaki dalgalanma ve belirsizlikler giderek artmaktadır. Son yaşanan krizle birlikte, riskin belirlenmesi ve yönetilmesi oldukça önem kazanmıştır. Bu amaçla, çalışmada varyans risk primi formülleri ve hesaplama yöntemleri anlatılmış ve anlatılan bu yöntem ve formüllerin Türkiye piyasasında uygulanması yapılmaya çalışılmıştır. Varyans Risk Primi'nin doğrudan ve simülasyon kullanılarak, uygun verinin de bulunması halinde hesaplanabileceği görülmüştür. Risk Primi Serileri ise piyasada risk olgusu arttıkça artması piyasa şartlarına oldukça iyi cevap verdiğini göstermektedir