Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2010
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Serhan Yürüten
Danışman: TUNCAY CAN
Özet:Günümüzde finansal piyasalarda yaşanan krizler, yapısal sorunlar ile birleşerek yatırım sektöründe olumsuz yönde etki yaratmıştır. Ekonomik büyüme, ülke ekonomilerinin başlıca sorunu olmakla birlikte, toplumsal hayatı da etkilemektedir. Bu sorunun aşılmasında, doğrudan ve dolaylı yatırımlar önemli rol oynamaktadır. Yatırım için gerekli olan fonun sağlanması, düşük risk ve yüksek getiri doğrultusunda uygun finansal araçlar ile değerlendirilmesi, küresel ekonominin en önemli problemleri olmaktadır. Bu çalışmada, çeşitli finansal piyasa araçlarından bir portföy oluşturularak, bu portföyün getirisi ölçülmüştür. Yatırım problemi doğaya karşı oynanan bir oyun olarak düşünülerek, yöneylem araştırması yöntemlerinden, iki kişili sıfır toplamlı oyun teorisi yaklaşımı ile optimal getiriye sahip portföy tespit edilmiştir. Ayrıca alternatif portföyler incelenmiş; karma ve tam stratejiler oluşturulularak, oyunun değeri çözümlenmiştir. Yatırımcı farklı bir portföy yaklaşımı ile kazancını en çoklayacak strateji seçimini saptayarak, portföyünün beklenen getirisini ölçebilmiş ve karşılaştırabilmiştir. SUMMARY Crises suffered in the financial markets today have combined with structural problems and this created a negative effect on the investment sector. While economic growth seems to be the basic problem of national economies, it also affects social life. Direct and indirect investments play an important role in overcoming this problem. Supply of the fund required for the investment, evaluation of the investment with proper financial tools in line with low risk and high income are among the most important setbacks of the global economy. In this study, a portfolio has been constituted from various financial market tools and the input of this portfolio has been measured. By presuming that investment problem is a game played against the nature, the portfolio with optimal income has been determined via two-person, zero-sum game among operations research methods. Besides, alternative portfolios have been examined; mixed and full strategies have been created and the value of the game has been analysed. The investor has determined the strategy selection to multiply its income the most via a different portfolio approach and could measure and compare the expected input of the portfolio.