Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2004
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: AKIN YURDAKUL
Danışman: AHMET METE ÇİLİNGİRTÜRK
Özet:GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı Tez Türü ve Tarihi Anahtar Kelimeler ULUSAL-30 ENDEKSİNİN TEKNİK GÖSTERGELERE GÖRE LOJİSTİK MODELİ Yatırım araçlarının seçilmesi ve zamanlama konusundaki kararsızlık, piyasayı doğrudan etkileyen faktörlerin çok iyi bilinmesini ve sürekli takip edilmesini gerektirmektedir. Finansal derinliğin ve çeşitliliğin bu kadar fazla olduğu bir ortamda, teknik indikatörler ve bu indikatörlerin oluşturduğu sistemler karar verme sürecinde yol gösterici olmaktadır. Bu sistemlerden biri de New York borsası için haftada bir hesaplanan Wall Street Week endeksidir. Bu endeksten esinlenerek oluşturulan Ulusal-30 Haftalık Teknik Piyasa Endeksi, farklı teknik analiz yöntemleri ile elde edilen ve birbirleri ile çelişen pozisyon alma biçimlerini (al, sat, elde tut) tutarlı hale getirmeye çalışmaktadır. Bu çalışma ile Ulusal-30 endeksinin orta ve uzun dönemdeki trendi, oluşturulan Haftalık Teknik Piyasa Endeksinin verdiği sinyallerle öngörülmeye çalışılmış ve endeksin davranış değişkenliğine etki eden faktörler lojistik modeller yardımıyla belirlenmeye çalışılarak öngörülere ilişkin konfirmasyon aranmıştır. Bu bağlamda, İMKB gibi volatilitesi yüksek olan bir piyasada elde edilen 10 ve 14 haftalık öngörüler, uzun dönemli öngörüler olarak görülebilir. Burada unutulmaması gereken öngörüye ilişkin zaman süresi uzadıkça lojistik modellerin faktör dokusunun değişmesidir. Başka bir deyişle Ulusal-30 endeksinin geleceğe yönelik davranışlarındaki değişkenliği etkileyen faktörler, zaman dilimi büyüdükçe farklılaşmaktadır. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname Field Programme Supervisor Degree Awarded and Date Keywords ABSTRACT LOGISTIC MODEL OF NATIONAL-30 INDEX IN RELATION TO THE TECHNICAL INDICATORS It is necessary to know and constantly follow the factors that directly affect the market along with the choice of investment tools and the indecisiveness in the timing of the utilization of these tools. In an atmosphere where financial depth and variety is in abundance, the technical indicators and the systems that are established through these indicators can play a vital and a guiding role in decision-making. One of these systems is the Wall Street Week Index (W$W) which is calculated once a week for the New York Stock Exchange. The national-30 week technical market index which is driven from the W$W index utilizes different technical analysis methods to get the contradicting buying methods (buy, sell, hold on hand) into a coherent manner. In this paper, the middle term and the long term trends of the national-30 index are viewed along with establishing a forecast of the signals of the technical market index. In addition, by utilizing the logistic models, the factors that have an affect on the behavior pattern of the index are found to confirm the forecasts established previously. In relation to this, the forecasts obtained from the volatile IMKB index for the 10th and the 14th weeks can be viewed as long-term forecasts. What is important here is the change that occurs in the logistic model characteristics as the time of the forecast expands. In other words, the factors that affect the behavior and the forecasts of the national-30 index change in accordance with the expansion of the time limits of the forecasts.