Finansal yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında bankacılık sektörüne ilişkin düzenleme değişikliklerinin sektör üzerine etkileri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HASAN FERİT YÜCEYILMAZ

Danışman: NADİR EROĞLU

Özet:

FİNANSAL YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DÜZENLEME DEĞİŞİKLİKLERİNİN SEKTÖR ÜZERİNE ETKİLERİ 2007 yılında başlayan küresel finansal krizin oluşma nedenleri üzerine önemli çalışmalar yapılmaktadır. Finans ve bankacılık sektörüne ilişkin denetim ve gim eksikliği krize neden olan önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Bu durum finansal otoritelerin bankacılık sektörüne ilişkin bakış açısını değiştirmiş ve söz konusu sektörün daha fazla denetim ve gime tabi tutulması konusunda fikir birliği oluşmuştur. Bir kısım regülasyon değişiklikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere’de ülke ve birlik yapısına uygun olarak ayrı ayrı gündeme gelmekle birlikte IMF, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) gibi uluslararası kurumların çatısı altında da çalışmalar yürütülmekte ve ülke uygulamalarının ortak bir platforma taşınması amaçlanmaktadır. Bu regülasyon değişiklikleri ülkemiz gibi tüm gelişmekte olan ülkelere de yansımaktadır. Bu çalışmada, ilk önce kriz teorileri ele alınmış, bankacılık ve kriz ilişkisi kurulmuş, daha sonra, krizin nedenlerine yer verilmiş ve regülasyon teorisi ile bankacılık sektörünün uluslararası mevcut regülasyon alt yapısı incelenmiştir. Tezin bir sonraki bölümü önümüzdeki dönemi ilgilendiren önemli güncel düzenleme çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda, finansal kriz dönemindeki etkileri bakımında Sistemik Öneme Sahip Finansal Kurumlar (SÖFİK)’ın tanımları yapılmış ülkemizdeki durum ele alınmış ve bunlara ilişkin gelişmekte olan uluslararası regülasyon çalışmaları ortaya konmuştur. Son bölümde, 2001 yılında BDDK’nın kuruluşu, 2011 yılı itibarıyla bankacılık sektörümüzün durumu ve BDDK’nın makro sakıngan politikalar ve döngü karşıtı finansal düzenlemeler çerçevesinde tüketici kredilerinde yaptığı regülasyon değişikliğinin sektöre etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, BDDK’nın regülasyon değişikliğinin, sektörde istenen yönde tüketici kredileri artış hızında azalmaya yol açtığı sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: finansal düzenleme,sistemik risk, Basel III, makro sakıngan, SÖFİK, döngü karşıtı finansal düzenlemeler. ABSTRACT WITHIN THE FRAMEWORK OF FINANCIAL RESTRUCTRING THE EFFECT OF CHANGES IN BANKING REGULATIONS ON THE SECTOR Important studies have been made on the reasons of global financial crisis which started in 2007. In these studies, problems related to finance and banking sector supervision and monitoring have stood out. Therefore, financial authorities have changed their views related to banking sector and they have reached a consensus that the sector should be under strict monitoring and supervision. While some regulation changes have been put into agenda in the United States of America, European Union and United Kingdom separately according to these country and union structures, some other studies have been made under international organizations like IMF and BIS and it has been aimed that some country specific regulations to be carried to a common platform. In this thesis, firstly crisis theories were examined, banking and crisis relation has been established then causes of financial crisis, regulation theories and international banking regulation structure at present have been studied. Next chapter of the thesis covers important regulation changes in the next period. Within this context, Systemically Important Financial Institutions (SIFI’s) have been defined, their presence has been examined in our country and related developing international regulations have been studied. In the last chapter, establishment of Turkish Banking Regulation and Supervision Authority (BDDK), state of banking sector in 2011 and using regression analysis, the effect of regulation changes by BDDK related to consumer credits on banking sector within the frame of macro prudential rules and counter cyclical financial regulations have been studied. The result of the change of regulation has been found that the change has created expected result and the rate of increase in consumer credits has slowed down. Key words: financial regulation,systemic risk, Basel III, makro prudential rules,SIFI, counter cyclical financial regulations.