Para politikası aracı olarak faiz politikalarının bankaların likidite riskine etkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2024

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: RÜMEYSA AĞCA

Danışman: GÖKHAN IŞIL

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Merkez bankaları aldıkları kararlar ile finans piyasalarını doğrudan reel ekonomiyi ise dolaylı olarak etkileme gücüne sahiptir. Ülkemizde finans piyasalarının büyük bir bölümüne bankalar hakimdir ve merkez bankası politika faiz kararlarından doğrudan etkilenmektedirler. Bankalar faaliyetleri dolayısıyla pek çok riske maruz kalmaktadırlar. Bir banka açısından en hayati risk ise likidite riskidir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizindeki değişikliklerin Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren kamu, yerli özel ve yabancı özel mevduat bankalarının likidite yeterlilik oranları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Bu kapsamda tez dört bölüme ayrılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde para politikasının amacı ve kurala dayalı para politikaları, geleneksel para politikası araçları, geleneksel araçların bir tamamlayıcısı olarak türetilen yeni para politikası araçları ve faize ilişkin teorilere yer verilmiştir. İkinci bölümde parasal aktarım mekanizması, para arz ve talebine ilişkin teoriler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde likidite riski ele alınarak likidite riskinin çeşitlerinden, öneminden ve ölçüm yöntemlerinden bahsedilmektedir. Dördüncü bölümde ise eş bütünleşme analizi yöntemi kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranı, bir aya kadar vadeli mevduata uygulanan faiz oranı, ticari kredilere uygulanan faiz oranı ve kamu bankalarınca mevduata uygulanan faiz oranı değişiklerinin Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının likidite yeterlilik oranına olan etkileri analiz edilmiştir. Çalışmanın literatüre en önemli katkısı analizlerin kamu, yerli özel ve yabancı özel banka ayrımı yapılarak ele alınması ve faiz oranlarındaki değişiklikler ile bankaların likidite yeterlilik oranın ilişkilendirilmesidir. Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası, para politikası, politika faiz oranı, likidite riski.