Gecelik faiz oranları volatilitesinin modellenmesinde asimetrik garch modelleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: TUĞBA AKSU

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY