Likidite oranları ile oluşturulan portföyde riske maruz değer hesaplamaları

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Sigortacılık Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MAHMUT AL

Danışman: NEŞE ÇOBAN ÇELİKDEMİR

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Likidite Oranları şirketlerin nakit durumunu ortaya koyan mali tablolar analizi oranlarıdır. Likidite Oranları içerisinde Cari Oran, Asit-Test Oranı ve Nakit Oranı kullanılmıştır. Riske Maruz Değer ise belirli bir elde tutma süresince en kötü kaybı ifade etmektedir. Riske Maruz Değer hesaplamaları için Varyans – Kovaryans, Monte Carlo ve Tarihsel Simülasyon yöntemleri tercih edilmiştir. Tez çalışmamda BİST 30 içerisinde yer alan şirketler içerisinden Likidite Oranları en iyi ve en kötü olanları seçilmiştir. Seçilen en iyi 5 şirket ve en kötü 5 şirket bir portföyde toplanmıştır. İki portföy üzerinde de tüm riske maruz değer yöntemleri kullanılmıştır. Riske Maruz Değer sonuçları göz önünde bulundurularak, likidite oranlarının risklilik düzeyi üzerindeki etkileri incelenmiştir.