Operasyonel riskin ekstrem değer teorisi kullanılarak ölçümü ve bir uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZGE GÜRSOY

Danışman: Ömer Önalan

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Operasyonel risk isletmelerin ilk açıldıgı andan itibaren karsılasılabilecegi,özelliklede finansal isletmelerin birçok ticari islem ve aktivitelerinde ortayaçıkabilecek bir risk türüdür. Bu riskin yönetilmesinde, özellikle yıkıcı kayıplara yolaçan operasyonel olayların yönetilebilmesi yatmaktadır. Yıkıcı etkiye sahipoperasyonel olaylar genellikle az sıklıkta olusan ancak etki gücü yüksekolaylardır. Finansal isletmeler bu tip etki düzeyi yüksek olaylara karsı minimumbir sermaye ayırabilme ugrasısındadırlar. Karsılık ayrılacak olan sermayeöngörülerinde, farklı istatistiklerden faydalanılır. %sletmeler özellikle bu olaylarınolasılık dagılımlarının hesaplanmasında Uç degerler teorisinin teorikçerçevesinden yararlanmaktadır. %statistikte çok uzun yıllardır kullanılan uçdegerler teorisi günümüzde operasyonel risk yönetiminde ve ölçümünde nadirgerçeklesen olayların olasılık dagılımlarının kuyruk hareketlerini saptamadakullanılan bir yöntembilimdir.