TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL RİSKİN ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2021
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: EZGİ TURAN ULAŞ
Danışman: Ufuk Alkan
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Risk, kelime anlamı ile beklenen sonuç ve meydana gelen sonuç arasındaki sapmadır. Bankacılıkta finansal risk yönetimi için risklerden olumsuz yönde etkilenmemek zarar görmemek için olasılıkları göz önünde bulundurarak alınabilecek önlemlerden çalışma ve uygulamalardan bahsedilmiştir. Türkiye gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için bankacılık sektörü oldukça büyük öneme sahiptir. Bankacılık sektöründe yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk ülke ekonomisine doğrudan etkisi olabilmektedir. Özellikle son 20 yılda yaşanan bankacılık krizleri tüm dünyayı etkilemiş ve risk yönetiminin bankalar için ne kadar gerekli olduğu anlaşılmıştır. Uluslararası ödemeler bankası (BIS) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)' nın ortaya koyduğu düzenlemeler sayesinde bankacılık sektörü finansal krizlere neredeyse hazır hale getirilmiştir. Bu çalışmada BIS' ın Basel Uygulamaları ve BDDK'nın risk yönetimi uygulamaları detaylı şekilde anlatılmıştır. Sermaye Yeterlilik Rasyosu üzerinde durulmuştur. Ayrıca bankacılık sektörünün finansal riskinin diğer ülkelerde nasıl yönetildiği hakkında bilgi sahibi olunabilmesi ve Türkiye ile karşılaştırılabilmesi açısından Amerika, Kanada ve Almanya olarak seçilmiş olan üç ülkenin bankacılık sektörü finansal risklerinin nasıl yönetildiğinden bahsedilmiştir. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektörünün finansal risklerinin minimuma indirilmesi için sermayelerinin etkin yönetilmesi gerekliliğinin ve sermaye yeterliliğinin bankaların aktif büyüklüğü ve likiditeleri ile önemli derecede ilişkisi olduğunu göstermektir. Bu nedenle tezin uygulama bölümünde 2011-2020 dönemine ait BDDK'dan temin edilen veri setiyle panel veri analizi yapılmıştır. Panel veri analizi sonucunda anlamlı bulunan; Aktif büyüklük, likidite rasyosu, piyasa riski gibi rasyoların Sermaye yeterlilik rasyosunun üzerinde birer öncü gösterge olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır.