Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda TL Dolar vadeli işlem sözleşmelerinin gün sonu uzlaşma fiyatının yapay sinir ağları ile tahmini
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Sigortacılık Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2010
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: YÜKSEL AKDAĞ
Danışman: İDİL ÖZLEM KOÇ
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Yapay sinir ağı yöntemi, uygulandığı problemlerde sağladığı başarılı sonuçlar nedeniyle, geleneksel tahmin yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Finansal alanda da oldukça yaygın kullanılan yapay sinir ağları, özellikle tahmin amacıyla geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu çalışmanın amacı; geliştirilen bir yapay sinir ağı modeli ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gören en yakın vadeye sahip TLDolar vadeli işlem sözleşmelerinin gün sonu uzlaşma fiyatını tahmin etmeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda ileri beslemeli, çok katmanlı bir geri yayılım ağı modeli geliştirilmiştir. Model için uygun parametre bulma süreci çok sayıda deneme-yanılma ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yapay sinir ağı modeli ile 14 Aralık 2009 ile 11 Ocak 2010 tarihleri arasında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem görülen günler için öngörüde bulunulmuştur. Yapay sinir ağı modelinin öngörü başarısının karşılaştırılması amacıyla, Box-Jenkins yöntemiyle tahmin edilen ARIMA(5,13,14-1-5,13,14) modeli ile elde edilen öngörü sonuçları karşılaştırılmıştır. Her iki model ile elde edilen öngörü sonuçları dikkate alındığında, yapay sinir ağı modelinin daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Box-Jenkins Yöntemi, TLDolar Vadeli İşlem Sözleşmesi, Gün Sonu Uzlaşma Fiyatı