A New and Fast Block Bootstrap Based Prediction Intervals for GARCH Processes with Application to Exchange Rates


Beyaztaş U.

The International Conference on Robust Statistics ICORS2016, Geneve, İsviçre, 15 Temmuz 2016, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Geneve
  • Basıldığı Ülke: İsviçre
  • Sayfa Sayıları: ss.1