Stock Return Forecasts with Artificial Neural Network Models

AVCI E.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.443-461, 2009 (Hakemli Dergi) identifier identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2009
  • Doi Numarası: 10.1016/j.eswa.2008.09.051
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.443-461
  • Anahtar Kelimeler: Volatility, Stock returns, ARCH/GARCH, EGARCH, TGARCH, PGARCH, APGARCH, Artificial neural networks, AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY, S-AND-P, VOLATILITY, PERCEPTRON, VARIANCE
  • Marmara Üniversitesi Adresli: Evet