Modelling and forecasting long memory in exchange rate volatility vs stable and integrated GARCH models


Akgül Ş. I. , Sayyan H.

applied financial economics, cilt.18, ss.463-483, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 18
  • Basım Tarihi: 2008
  • Doi Numarası: 10.1080/09603100600959860
  • Dergi Adı: applied financial economics
  • Sayfa Sayıları: ss.463-483