Systemically Important Banks of Turkey by Using Quantile Regression: A Conditional Value at Risk (CoVaR) Approach


Civan Z., GÖLBAŞI ŞİMŞEK G., ÇAĞLAYAN AKAY E.

4th International Conference on Advances in Statistics, St.Petersburg, Rusya, 11 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: St.Petersburg
  • Basıldığı Ülke: Rusya