Systemically Important Banks of Turkey by Using Quantile Regression: A Conditional Value at Risk (CoVaR) Approach | AVESİS

Marmara Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Systemically Important Banks of Turkey by Using Quantile Regression: A Conditional Value at Risk (CoVaR) Approach

Atıf İçin Kopyala

Civan Z., GÖLBAŞI ŞİMŞEK G., ÇAĞLAYAN AKAY E.

4th International Conference on Advances in Statistics, St.Petersburg, Rusya, 11 - 13 Mayıs 2018

Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
Basıldığı Şehir: St.Petersburg
Basıldığı Ülke: Rusya
Marmara Üniversitesi Adresli: Evet