Akademik Veri Yönetim Sistemi
Alkan U., Arıcan E., Çinko L., Işıl G., Aka K., Tanınmış Yücememiş B. (Yürütücü)
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2020
Finansal sistemdeki gelişmelere bağlı olarak küresel boyutta yeni finansal
düzenlemelere gidilmektedir. Bankacılık sisteminin gerek dünyada gerekse ülkemizde
finansal sistemdeki yeri ve önemi düşünüldüğünde sisteme yönelik finansal düzenlemelerin
her geçen gün öneminin arttığı görülmektedir. Bu çerçevede bankacılık sistemine yönelik
Basel (Basel I, Basel II ve Basel III kriterleri) uzlaşılarına gidilmiştir. Özellikle 2008 yılında
dünyada yaşanan küresel finans krizi neticesinde finansal aracılık rolünü üstlenen bankaların
krize karşı kırılganlıklarını azaltmak amacıyla Basel II uzlaşısı genişletilmiş ve 12 Eylül 2010
tarihinde Basel III kriterleri belirlenmiştir. Basel III uzlaşısının bankacılık sektörünün uzun
dönem istikrarında fayda sağlayacağı düşünülmekle birlikte, kısa dönemde bankaların artması
muhtemel sermaye ve likidite gereksinimlerine bağlı olarak uzun dönemde kârlılıklarının
azalması beklenmektedir.
Çalışmada Basel uzlaşıları ele alınmış, Türk bankacılık sektöründeki uygulamalarına
değinilmiş ve 2002.Q4 ile 2016.Q3 dönemindeki veriler kullanılarak, Basel uzlaşısıyla
belirlenen Sermaye Yeterlilik Rasyosunun (SYR) Türk bankacılık sektöründe faaliyette
bulunan bankaların kârlılıklarını nasıl etkilediği eşbütünleşme analiziyle test edilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda uzun dönemde, kredi riski, likidite riski ve SYR ile banka
kârlılıkları arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türk
bankacılık sektöründe, Basel uzlaşılarının uygulanmasıyla bankaların finansal ve makro
ekonomik kırılganlıkları azalmakta ancak kârlılıkları düşmektedir. Bu çerçevede güçlü aktif
ve özsermaye yapısına karşın düşük kârlılık oranları karşısında Türk bankacılık sektöründe
faaliyet gösteren bankaların daha zorlu koşullarda faaliyet göstererek rekabet edebileceği
öngörülebilir.
Anahtar Kelimeler: Basel Uzlaşısı, Türk Bankacılık Sektörü, Sermaye Yeterlilik,
Banka Karlılığı